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在西浦听讲座 | 熟悉又陌生的高频交易,股市崩盘背后的原因你了解吗?

XJTLU 西交利物浦大学
2024-10-01

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瞬息万变的金融市场,隐藏着无数的交易机会。高频交易者如猎豹般敏捷,在微秒之内捕捉市场微小的波动,利用信息优势和算法交易策略,在不同市场间进行快速交易,获取利润。


然而,高频交易的迅猛发展,也带来了新的挑战。它犹如一把双刃剑,在增加市场活跃度的同时,也可能引发市场波动和不确定性。


2010年5月6日,美国股市发生了一次空前的闪崩事件。当日,道琼斯工业指数在短短5分钟内暴跌近1000点,从10459点跌至9870点,跌幅近10%。其他主要股指也出现大涨大跌,标普500指数跌幅超过9%,纳斯达克综指跌幅超过8%。此次闪崩事件震惊了全球金融市场,也引发了各界对高频交易的反思。事后,美国政府和监管机构对高频交易进行了调查和整顿。新的市场规则和监管措施也随之出台,旨在降低高频交易带来的风险,如美国证券交易委员会在2012年推出的“熔断机制”。



4月17日,西浦国际商学院金融系教授何学中博士将就“高频交易与市场流动性”主题进行讲座。届时,你将全面了解跨市场套利、买卖价差、算法与高频交易等知识,以及闪电交易、抢先交易等交易策略对市场流动性的影响。如果你对金融市场感兴趣,或计划在相关领域深造,这将是一次绝佳的交流机会。


对于普通投资者而言,高频交易是一个相对陌生的领域,但了解其运作机制、市场影响及对自身的意义都是很有必要的。普通投资者需要了解量化交易的操作模式,以及机构投资者在市场的盈亏方式,以避免沦为“韭菜”。



何学中教授于2022年加入西交利物浦大学西浦国际商学院,担任金融学教授。在加入西交利物浦大学之前,他于2010年至2021年在悉尼科技大学(UTS)担任金融学教授。此外,他还曾担任ABDC A*期刊《经济动态与控制》(Journal of Economic Dynamics and Control)的联合编辑长达10年(2013-2022),并担任其他多家期刊的高级编辑、部门编辑、副编辑和客座编辑。他是国际公认的资产定价、金融市场建模、市场微观结构、金融经济学和非线性动力学领域的专家。他曾在Journal of Finance、Management Science等国际顶尖学术期刊上发表了大量论文,并受邀为著名的《金融市场手册》和《计算经济学手册》撰稿。



何教授的研究成果获得了广泛认可,他曾多次获得澳大利亚和中国的科研基金,并入选RePEc(经济学研究论文)亚洲与中国学者科研影响力前3%。他的论文在Scopus中被引用3600多次,在谷歌学术中被引用超过6300次。并获得了西浦国际商学院2022年研究优秀奖、2022年、2023年爱思唯尔中国高被引学者(应用经济学)、2023年度苏州工业园区国际型学科领军人才等荣誉。



在讲座中,何教授将以深入浅出、通俗风趣的方式,带领大家探讨金融市场运作的奥秘:限价单市场是什么?金融交易如何进行?信息不对称如何影响市场?高频交易等技术如何应用于金融研究?来一起领略金融学术研究的魅力吧!


    地点    

IR-G16(南校区)

    时间    

4月17日 17:30-19:00

    语言    

英语


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“在西浦听讲座(Professors of XJTLU Public Lecture)”系列活动由西交利物浦大学学术副校长阮周林教授领导、人文社科学院院长汤蓓蓓教授、人力资源部门主办、各学院支持协调,旨在促进学术交流和知识传播,展现西浦的研究实力和独特的科研文化。系列讲座将贯穿全年,每场讲座的主讲人均为西浦新任或晋升教授。主讲人将会介绍自己的职业生涯、分享特定课题的研究以及该领域的前沿发展方向,以通俗易懂的生动演讲来解释复杂的研究课题。系列讲座活动将在每月在西浦校内举办,向西浦所有学生和教职员工开放,并向社会公众发出热烈邀请。

记者:陈晓璇

视频:李乐知

新媒体:马雅君

监制:胡秋辰


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